אזור הפראדו היה בעברו בראשית דרכה של מדריד אזור פראי בחלקו ואזור מלוכני בחלקו האחר – באזור זה בתקופות עתיקות לא הסתובבו אנשי העיר. עמדו בו מספר מנזרים ושנבנה ארמון הרטירו אזור הארמון והגנים שלו היו שייכים לבית המלוכה ולאצולה. במאה השמונה עשרה נפתח פארק רטירו לציבור הרחב, נבנה מחדש שער אלקאלה, שהפך להיות שער מרכזי בכניסה למדריד ממזרח, ונבנו מזרקות וכיכרות כמו כיכר סיבלס היפה.